Сигналы на рынке Форекс: что, где и как искать

Если кратко описать приход новичка в трейдинг, то сценарий входа у всех практически одинаковый. Сначала изучается общая информация о рынках, закономерностях ценообразования, далее трейдер знакомится с торговой платформой и практикой работы с торговыми ордерами, а затем он окунается в мир анализа и торговых систем.

На этом этапе трейдеру приходится выбирать парадигму, стиль, мировоззрение для дальнейшей жизни и работы в рынке. Основных господствующих парадигм две: стохастическая (прогнозирование, предсказание, угадывание направления движения цен) и алгоритмическая (заключение сделок на основе торгового алгоритма и мани-менеджмента).

Какую бы сторону новичок не принял, ему в любом случае придется искать определенные паттерны поведения рынка, сигналы изменения ситуации и принимать торговые решения. Таким образом приходит понимание, что основой в любой мировоззренческой модели трейдера будет сигнал.

Что такое сигнал на рынке Форекс?

На рынке форекс торговые сигналы называют комплекс обстоятельств, показателей и событий, который указывает трейдеру в каком направлении открывать сделку: на продажу или на покупку.

В каждой из образцов сигналы формируются и выглядят совершенно по-разному, однако многие их смешивают. Стохастическая парадигма отталкивается от статистических и фундаментальных базисов. То есть, она пытается ответить на слишком обобщенный вопрос: «Куда: вверх или вниз?», не пытаясь при этом ответить на уточняющие вопросы: «До какого уровня вверх/вниз?», «Где стоп?», «Какая временная перспектива предполагаемого движения?» и «Что делать после стопа?».

Алгоритмическая модель, наоборот, указывает на ценовой уровень, от которого можно открывать сделку, и на то, где находится целевой уровень для Тейк Профита и Стоп Лосса. Даже ответ на сложнейший вопрос о перспективах движения во времени: с погрешностью, но найти можно.

Где искать сигналы и типы сигналов

Запаздывающий сигнал

Если разбираться в том, где искать сигналы для торговли, сначала необходимо понять, как они формируются. Для наглядности предлагаем рассмотреть классический пример, основанный на пересечении двух Скользящих средних.

На данном примере мы можем видеть, что сигнал с использованием технических индикаторов формируется после смены тенденции на ценовом графике. То есть, такой сигнал можно назвать запаздывающим, поскольку его возникновению предшествует довольно значительное изменение в динамике ценового тренда.

Но стоит заметить, что для получения более раннего сигнала от индикаторов необходимо согласовать таймфрейм и количество свечей для расчета индикатором. Это значит, что на более долгосрочном таймфрейме лучше использовать анализ для небольшого количества свечей.

Например, для работы на дневном таймфрейме лучше анализировать 5-10 свечей, а на 1-часовом графике от 20 до 50. Но и здесь стоить оглядываться на уровень волатильности инструмента и на расчет потенциала прибыли, то есть не завышать ожидания или, в крайнем случае, использовать Трейлинг Стоп.

Иными словами, работая с приведенными параметрами сигналов на дневном графике, Тейк Профит может варьироваться от 100 до 300 пунктов, но при работе с аналогичными параметрами на 1-часовом таймфрейме, Тейк Профит рационально рассматривать в диапазоне 40-120 пунктов. Что же касается Стоп Лосса, то его ориентиром будет самый высокий/низкий (в зависимости от сигнала – на продажу или покупку) уровень цен в тренде, предшествовавшем сигналу о смене тенденции.

К предварительным или предупреждающим сигналам можно отнести дивергенцию и конвергенцию (расхождение и схождение между динамикой цены и осциллятора).

Предварительный сигнал

Если рассмотреть рисунок с дивергенцией, то мы можем заметить, что красные столбики гистограммы предупредили о переломе тенденции намного раньше, чем состоялось подтверждающее пересечение между сигнальными линиями индикатора MACD. В этом и состоит функция предупреждающего сигнала.

Иллюстрация конвергенции показала момент смены тенденции практически на самом минимуме нисходящего движения, а «крест» между линиями был образован немного позже. Такие ситуации характерны для краткосрочных таймфреймов: от M1 до H1.

По форме образования сигналы для торговли можно разделить на:

• Пробойные.
• Крестовые.
• Смешанные.

Пробойные сигналы

Пробойные сигналы возникают (образуются) в случае пробоя какого-то контрольного уровня. Это может быть фрактал, линия поддержки или сопротивления, сигнальный уровень на осцилляторе, контрольная точка на Parabolic SAR.

Крестовые сигналы

Крестовые сигналы проявляются только на индикаторах, где сравнивается динамика как минимум двух разномасштабных сигнальных линий. Стандартным примером такого сигнала является пересечение двух Moving Average. Подобные сигналы формируются и на индикаторах MACD, ADX (Average Directional Movement Index), Ichimoku Kinko Hyo и т.д.

Смешанный тип сигналов

Смешанный тип сигналов включает в себя как перекрестия между сигнальными линиями, так и пробои контрольных уровней, но они формируются не одновременно, а последовательно. Такие сигналы характерны для индикатора Stochastic, когда сигнальные линии после входа в зону перекупленности перекрещиваются, а позже пробивают уровень перекупленности на линии 80%. Подобного плана сигналы проявляются и на RSI (Relative Strength Index), но с добавлением сигнальной скользящей.

Фильтрация сигналов

Сигналов с рынка поступает много, все они различные и возникают в разное время. При подобной ситуации трейдеру просто надо отделять зерна от плевел, по другому говоря фильтровать сигналы.

Фильтрация сигналов – хороший метод сократить количество токсичных сделок и увеличить количество прибыльных. Фильтруя сигналы, трейдер не просто повышает качество торговли, но и воспитывает торговую и личную дисциплину.

Если классифицировать фильтры сигналов, то можно выделить:

• Кросс-индикаторную фильтрацию.
• Временную фильтрацию.
• Фильтрацию по уровням.
• Смешанную фильтрацию.

Кросс-индикаторная фильтрация заключается во взаимной проверке показателей разных индикаторов, но с согласованными входящими параметрами анализа.

Временная фильтрация должна помочь трейдеру исключить сигналы в неликвидные периоды, например, ночью, когда торговая активность снижается.

Фильтрация по уровням может помочь отделить импульсный сигнал, возникающий во время Флэта. То есть, когда индикатор говорит о тренде, а вы на графике видите узкий боковик, то лучше воздержаться от сделки.

Смешанная фильтрация включает все предыдущие методы.

Как создавать сигналы на Форекс?

На самом деле, выражение «создание сигналов» довольно фигуральное. Почему? Потому что сигналы создает не трейдер или индикатор, а рынок. А Ваша задача, как трейдера, сформировать свой личный комплекс сигналов, которым вы будете доверять и неукоснительно следовать. Таким образом вы создадите свою собственную торговую систему.

Главным рецептом в создании стратегии на основании сигналов от технических индикаторов является не просто компоновка множества сигналов, а их согласованность между собой и с природной динамикой рынка.

«Красиво», правда? Возможно, да, но не эффективно. Чем больше индикаторов, тем больше ложных сигналов, а соответственно ненужных и убыточных сделок.

Оптимальное количество вспомогательных индикаторов – 3. Всё гениальное – просто! Стремитесь всё оптимизировать и не загромождать свое рабочее пространство. Всем успехов в торговле!